| ชื่อบทความ | การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างมูลค่าตลาดหลักทรัพย์ในกลุ่ม SET100 และการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย: มุมมองระยะ 19 ปี |
|---|---|
| ประเภทการตีพิมพ์ | วารสารวิชาการระดับชาติ |
| ชื่องานประชุมวิชาการ/วารสาร | ศิลปการจัดการ (Arts of Management Journal) |
| ผู้แต่ง |
สุระพรรณ์ จุลสุวรรณ์ |
| วันที่ตีพิมพ์/นำเสนอ | 30 มิ.ย. 2568 |
| ปีที่ | 9 |
| ฉบับที่ | 3 (พฤษภาคม |
| หมายเลขหน้า | 121 - 134 |
| ลักษณะบทความ | |
| Abstract | การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการขยายตัวของมูลค่าตลาดของบริษัทจดทะเบียนในกลุ่ม SET100 กับการเติบโตทางเศรษฐกิจและเพื่อวิเคราะห์ระดับอิทธิพลของมูลค่าตลาดของบริษัทจดทะเบียนในกลุ่ม SET100 ในการประมาณการ GDP เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ใช้ข้อมูลทุติยภูมิ ประกอบด้วยมูลค่าตลาดหลักทรัพย์ในกลุ่ม SET100 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และข้อมูล GDP จากสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (NESDC) การวิเคราะห์ข้อมูลใช้วิธีการวิเคราะห์สหสัมพันธ์และการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ เพื่อตรวจสอบระดับความสัมพันธ์และระดับผลกระทบระหว่างตัวแปรทั้งหมด ผลการวิจัยพบว่า มีความสัมพันธ์ระหว่างมูลค่าตลาดในกลุ่ม SET100 กับ GDP สูงมากในเชิงบวกที่ระดับ 0.977 อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .01 และพบว่า SET100 และ ตัวแปรหุ่น (DM) ที่เป็นตัวแทนการเกิดภาวะวิกฤติเศรษฐกิจ กับ GDP โดยค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย เท่ากับ 0.860 และ -1.171 ซึ่งหมายความว่า หากมูลค่าตลาดหลักทรัพย์ในกลุ่ม SET100 เพิ่มขึ้น 1 ล้านล้านบาท GDP จะเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 0.860 ล้านล้านบาท และในปีที่เกิดภาวะวิกฤติเศรษฐกิจมีผลทำให้ GDP ลดลง 1.171 ล้านล้านบาท โดยมีค่า R^2 สูงถึง 0.968 แสดงว่า SET100 และ DM สามารถอธิบายความแปรปรวนของ GDP ได้มากถึงร้อยละ 96.8 ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติเท่ากับ .01 |